平均回帰理論を元にエントリーフィルターを掛けて勝率90％を実現したEA パラダイムシフト

バックテストをしてみた所、数点の疑問が生まれました。

Profit Factor  最大ドローダウン 勝率(%) 連勝記録 連敗記録 総獲得利益

1.55 1.6％ 88.94％ 9連勝 1連敗 712　ドル

■　画像はクリックすると拡大表示します。

検証期間は2010年1月1日から2011年11月1日までの

1年11ヶ月です。　（23ヶ月間）

勝率は88.94％ですので、90％を割っていますが特に問題視する所ではありません。

下図を見てください。








黄色マーカーの部分の一進一退が続く場面。

この部分のトレード回数は50回です。

トレード回数は0.49回 / 日ですので、2日に1回ですね。つまり月に10回位です。

黄色でマーカーした一進一退の場面は、約5ヶ月間に及びます。

この状況を想像してみて下さい。システムを信用して、稼動を続けられますか？

24時間PCの電源を入れて・・・もしくはVPSを使って？

その後の連勝期間が来る確証は、どこにも無い状態でです。

私なら、そんな気長な話に付き合わないかも？

同様に、下図でも同じです。







黄色マーカーの部分のトレード回数は、同じく50回です。同じく、約5ヶ月間ですね。

5ヶ月間も一進一退が続くEAの保守点検を続けますか？


今回のバックテストは単利（0.1ロット）で行っています。

その結果、総利益は712ドルです。23ヶ月で712ドル・・・つまり月間利益30ドル（平均）です。

もちろん、複利機能（MM)を使えばパフォーマンスは向上するとは思います。

勝率の高さを信じて、初期ロットを大きくすれば利益も増えるでしょう。

そこまでの資金があり、さらに資金管理を厳重に行う事が出来るなら

パラダイムシフトは有効な手段だと思います。

また、既に複数のEAを稼動させていて、そのEAのポートフェリオに組み込むなら

オススメできると思います。

私の場合、既に複数のEAを稼動させていますが、マーチン系が多いので

そのポートフェリオにと考えています。

資金的には1,000ドル程度で0.2ロットからの稼動を予定していますが、

あまり気の長い方では無いので、じれったくなったら切るかも？＾＾；

このEAに関しては、また報告します。



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